Для Normal(μ,σ) MLE для σ^2 часто записывают как σ_hat^2 = (1/n) Σ (xi - x̄)^2, а несмещённую оценку как s^2 = (1/(n-1)) Σ (xi - x̄)^2. Какое утверждение верно?

AОбе формулы для σ^2 всегда дают одинаковый численный результат при любом n и , поэтому выбор делителя n или n-1 не влияет
BНесмещённая оценка s^2 всегда меньше, чем MLE для σ^2, потому что её делитель n-1 строго больше делителя n в формуле максимума правдоподобия
CДелитель n-1 корректирует смещение из-за использования , и при большом n разница между MLE и несмещённой оценкой становится небольшой
DMLE для σ^2 при выборке из Normal(μ,σ) всегда несмещён по построению, поэтому делить сумму квадратов отклонений на n-1 математически избыточно
Правильный ответ. Разница n vs n-1 — это корректировка смещения оценки дисперсии, заметная на малых выборках.

Разбор

MLE оптимизирует функцию правдоподобия, но это не гарантирует несмещённость на конечном n. При вычислении дисперсии мы используем , и из-за этого сумма квадратов в среднем немного занижает истинную σ^2, что и компенсирует деление на n-1. На больших выборках различие почти исчезает, но важно понимать, какую именно формулу вы применяете в отчётах. Частая ошибка — сравнивать метрики, посчитанные разными определениями.

Проверь себя · 1/3разбор после ответа
Есть две оценки одного параметра: θ_hat_A несмещённая, но с высокой дисперсией; θ_hat_B слегка смещённая, но с низкой дисперсией. По какому критерию можно оправданно выбрать θ_hat_B как более полезную точечную оценку?
Тренировать статистику в Telegram

Ещё вопросы по теме «Точечные оценки и MLE»