Вы строите 95-процентный доверительный интервал, но в симуляции фактическое покрытие получается около 90 процентов. Какая причина наиболее правдоподобна?
AВы взяли слишком большую выборку, поэтому покрытие интервалов снизилось до 90 процентов вместо номинальных 95 процентов.
BСтандартная ошибка занижена или нарушены предпосылки метода, из-за чего интервалы получаются слишком узкими и не накрывают параметр.
CЭто нормально и ожидаемо: у 95-процентного интервала фактическое покрытие в симуляции всегда должно оказываться около 90 процентов.
DПричина в том, что уровень доверия в принципе никак не связан с покрытием интервалов и эти два понятия описывают разные вещи.
Правильный ответ. Если стандартная ошибка занижена или модель не соответствует данным, фактическое покрытие падает ниже номинального уровня доверия.
Разбор
Уровень доверия задаёт целевое покрытие при корректной модели и корректно оцененной стандартной ошибке. Если стандартная ошибка недооценена (например, не учли зависимость наблюдений) или нарушены предпосылки метода, интервалы получаются слишком узкими. В симуляции это проявляется как покрытие ниже номинального — например, 90 процентов вместо 95.
Проверь себя · 1/3разбор после ответа
Команда в разведочном анализе решила показывать интервалы с уровнем доверия 90% вместо 95%. Какое утверждение корректно описывает последствия?
Ещё вопросы по теме «Доверительные интервалы»
- Как корректно интерпретировать 95-процентный доверительный интервал для среднего чека, рассчитанный по выборке?
- Вы построили доверительный интервал на уровне доверия 99% вместо 95% по тем же данным. Как изменится интервал и почему?
- Что отражает величина стандартной ошибки в контексте доверительного интервала?
- В отчёте указано: предел погрешности (`margin of error`) для доли равен 2 п.п. Что это значит для доверительного интервала вокруг оценки 40% при симметричном интервале?
- Что в статистике означает покрытие доверительных интервалов?
- Все вопросы по «Доверительные интервалы» →