Вы строите 95% доверительный интервал для среднего по небольшой выборке, где σ неизвестна. Почему часто используют критическое значение t, а не z?

Когда σ неизвестна, вы используете выборочное s в стандартной ошибке, и это добавляет ещё один источник неопределённости. Распределение t учитывает это и имеет более толстые хвосты, поэтому при малом n интервал получается шире, что помогает сохранить заявленное покрытие. При росте n t приближается к z, и разница почти исчезает. Утверждения, что t уже, что z только для долей, или что меняется уровень доверия — неверны.