Вы знаете P(A) и P(B) для двух событий в продукте: просмотр карточки и покупка. Зачем может понадобиться joint distribution, если уже известны обе маргинальные вероятности?
AЧтобы получить
sample mean по пользователямBЧтобы вычислить
P(A) и P(B) зановоCЧтобы узнать
P(A∩B) и проверить, похоже ли поведение на independenceDЧтобы доказать причинность между
A и B без экспериментаПравильный ответ. Без
joint distribution нельзя восстановить P(A∩B) и проверить связь или independence между событиями.Разбор
Маргинальные вероятности P(A) и P(B) показывают, как часто встречается каждое событие по отдельности, но не говорят, встречаются ли они вместе у одних и тех же пользователей. joint distribution содержит вероятности для комбинаций и позволяет считать P(A∩B) и условные вероятности вроде P(A|B). Поэтому совместная таблица часто важнее отдельных долей.
Проверь себя · 1/3разбор после ответа
Если события
A и B являются independent, какая формула верна?Ещё вопросы по теме «Совместные распределения и ЦПТ»
- В продуктовой аналитике вы смотрите одновременно `platform` (ios/android) и факт `purchase` (да/нет). Что описывает `joint distribution` (совместное распределение) этих двух признаков?
- Событие `A` — клик по рекламе, событие `B` — покупка. Какое утверждение лучше всего соответствует `independence` между `A` и `B`?
- Вы оцениваете средний чек как `sample mean` по 50 пользователям и затем по 5000 пользователям. Что утверждает `LLN` про поведение `sample mean` при росте размера выборки?
- Что является наиболее точным интуитивным описанием `CLT`?
- Распределение трат на пользователя сильно скошено: много маленьких чеков и редкие большие. Почему для `sample mean` трат по 5000 пользователям часто работает `normal approximation`?
- Все вопросы по «Совместные распределения и ЦПТ» →