Что корректнее всего отличает стандартное отклонение данных от стандартной ошибки среднего SE?

Стандартное отклонение σ описывает разброс самих наблюдений вокруг их среднего значения. Стандартная ошибка среднего SE — это стандартное отклонение распределения выборочного среднего как случайной величины и считается как SE = σ / √n. То есть SE всегда меньше σ (а не больше), и при росте n уменьшается, тогда как σ остаётся характеристикой данных и от размера выборки не зависит. Утверждение, что это синонимы, неверно. Утверждение про обратную связь (SE про данные, SD про среднее) — путаница терминов.