Вы строите 95% confidence interval, но в симуляции получаете покрытие около 90%. Какая причина наиболее правдоподобна?

AВы использовали слишком большую выборку, поэтому покрытие упало.
BВы занижаете standard error или нарушены предпосылки метода, из-за чего интервалы слишком узкие.
CЭто нормально: у 95% интервала покрытие всегда должно быть 90%.
DПричина в том, что confidence level не связан с покрытием.
Правильный ответ. Если standard error занижен или модель не соответствует данным, фактическое покрытие падает ниже номинального confidence level.

Разбор

Confidence level задаёт целевое покрытие при корректной модели и корректном standard error. Если вы недооценили standard error (например, не учли зависимость) или нарушили предпосылки метода, интервалы получатся слишком узкими. В симуляции это проявляется как покрытие ниже 95%.

Проверь себя · 1/3разбор после ответа
Две метрики измерены по одинаковому числу наблюдений n. У первой метрики дисперсия заметно выше. Для какой метрики confidence interval среднего будет шире при одинаковом confidence level?
Тренировать статистику в Telegram

Ещё вопросы по теме «Доверительные интервалы»