Вы считаете средний доход на пользователя как sample mean. Данные сильно скошены, но у вас большая выборка. Почему аналитики часто строят confidence interval для sample mean через normal approximation?

Даже если исходный доход сильно скошен, среднее по большой выборке ведёт себя более регулярно. CLT описывает, что ошибка sample mean имеет примерно нормальную форму после стандартизации, а значит можно оценить неопределённость. Это работает лучше при больших объёмах и при отсутствии экстремальных выбросов, доминирующих в sum.