Вы оцениваете среднюю доходность фондов за 10 лет, используя только фонды, существующие сегодня, и игнорируете закрытые. Какая систематическая ошибка наиболее вероятна и в какую сторону сместит оценку?

AЭто ошибка измерения доходности, поэтому реальная доходность рынка обычно недооценивается
BЭто ошибка выживших, поэтому средняя доходность по выборке обычно завышается
CЭто смещение отбора в сторону неудачных фондов, поэтому средняя доходность обычно занижается
DЭто повышает репрезентативность выборки, потому что закрытые фонды нерелевантны современным инвесторам
Правильный ответ. Ошибка выживших часто завышает оценку результата, потому что неудачные объекты чаще исчезают из данных.

Разбор

Если закрытые фонды закрывались из-за плохих результатов, их исключение делает оставшуюся выборку более успешной, чем была вся совокупность фондов на старте. Это и есть ошибка выживших — частный случай смещения отбора. Типичная ловушка — принимать такие оценки как «истинные исторические результаты рынка» без учёта выбывших участников и их вклада в общую картину.

Проверь себя · 1/3разбор после ответа
Вы оцениваете среднюю доходность фондов за 10 лет, используя только фонды, существующие сегодня, и игнорируете закрытые. Какая систематическая ошибка наиболее вероятна и в какую сторону сместит оценку?
Тренировать статистику в Telegram

Ещё вопросы по теме «Выборка и смещение»