Вы измеряете бинарный исход (например, купил/не купил) у тех же пользователей до и после изменения. Какой тест обычно уместнее, чем chi-square тест независимости?

AПарный t-test для зависимых выборок
BТест Мак-Немара (McNemar's test)
CОднофакторный ANOVA на трёх группах
DТест Манна–Уитни (Mann–Whitney)
Правильный ответ. Для парных бинарных данных лучше использовать тест Мак-Немара (McNemar's test), а не chi-square тест независимости.

Разбор

Когда у одних и тех же пользователей измеряют бинарный исход до и после, наблюдения парные, и стандартный chi-square независимости тут не подходит — он предполагает независимость строк. Тест Мак-Немара построен именно на парных бинарных данных: он смотрит на дискордантные пары (изменили решение в одну или другую сторону) и игнорирует совпавшие ответы. t-test для зависимых рассчитан на непрерывные метрики, а не на бинарные. ANOVA сравнивает средние трёх и более групп. Mann–Whitney — непараметрический тест для независимых выборок.

Проверь себя · 1/3разбор после ответа
У вас есть только проценты конверсии по группам, но нет абсолютных размеров групп. Можно ли корректно провести тест хи-квадрат на независимость?
Тренировать статистику в Telegram

Ещё вопросы по теме «Хи-квадрат и таблицы сопряжённости»