Для непрерывной модели с density как получить probability, что значение лежит между a и b?

В непрерывных распределениях probability всегда относится к диапазону значений, а не к одному значению. Поэтому правильный способ получить probability для интервала — вычислить area под density на этом интервале. Практически это часто делают через cdf, потому что разность значений cdf сразу даёт probability попадания в диапазон.